Стратегии оптимизации гарантированного результата для процессов инвестиционного проектирования

Аннотация

В условиях современной экономики совершенствование процесса инвестиционного проектирования является необходимым элементом эффективного управления. Инвестиционное проектирование определяет финансовую политику хозяйствующего субъекта, поскольку предполагает не только разработку наиболее выгодных способов получения доходов, но и поиск новых методов и инструментов инвестирования свободного капитала. В этой связи разработка технологий, основанных на оптимизации инвестиционного проектирования, является весьма актуальной научной проблемой. В данной работе для построения экономико-математической модели процесса управления инвестиционным проектированием предприятия используются методы матричных игр и регрессионного анализа. Научная значимость работы заключается в развитии методов проектного управления и расширении области применения математического аппарата теории игр к решению задач оптимального использования ресурсов в условиях конкурентной экономической среды. Предложенная в ходе исследования методика оптимизации управления процессом инвестиционного проектирования предприятия позволяет реализовать выбор наилучшей стратегии инвестиционного проектирования, под которой понимается процесс формирования такого объема производства предприятия, который будет реализован при наилучшем гарантированном значении соотношения «доходность/риск». Осуществлена практическая реализация предлагаемой эконометрической методики для выбора оптимальной стратегии управления инвестиционным проектированием. На примере реального объекта инвестиционного проектирования рассмотрены особенности применения предложенной методики, выполнены необходимые расчеты и проведен анализ полученных результатов, который показал эффективность методики для выработки управленческих решений при реализации инвестиционных проектов. Данная методика может стать основой для разработки современного инструментария управления процессом инвестиционного проектирования в решении задач стратегической оптимизации. Работа имеет практический интерес для экспертов в области инвестиций и проектного управления, а также широкого круга специалистов, решающих задачи оптимального использования ресурсов с учетом параметров доходности и риска. Результаты  исследования могут быть использованы любым хозяйствующим субъектом, осуществляющим инвестиционную деятельность, и, безусловно, повысят эффективность результатов его деятельности и, как следствие, уровень конкурентоспособности.

Ключевые слова

инвестиционное проектирование, оптимизация управления, принятие решений, стратегии управления, критерии оптимальности, алгоритм, платежная матрица, компромиссное решение, теория игр, гарантированный результат

Для цитирования

Butsenko E.V., Shorikov A.F. Optimization strategies of guaranteed result for investment projecting processes // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2017. Том 12. № 2. С. 234–246. DOI 10.17072/1994-9960-2017-2-234-246

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-01-00315 «Разработка моделей и методов мониторинга, прогнозирования состояния и оптимизации управления многомерными региональными социально-экономическими системами на основе энтропийного и минимаксного подходов»).

Список литературы

1. Tochilin O.V. Innovatsionno-investitsionnoe proektirovanie i otsenka effektivnosti investitsionnykh proektov v aviastroitel'nom proizvodstve [Innovative and investment planning and assessment of investment projects efficiency in aircraft manufacturing]. Moscow, Moskovskii Aviatsionnyi Institut Publ., 2014. 192 p. (In Russian).
2. Markovskaya E.I. Organizatsiya finansirovaniya investitsionnykh proektov: teoriya i praktika [Organization of investment projects financing: theory and practice]. Saint Petersburg, Politekhnicheskii Universitet Publ., 2013. 183 p. (In Russian).
3. Karev V.P. Matematicheskoe modelirovanie biznesa – otsenka, investitsionnoe proektirovanie, upravlenie predpriyatiem [Mathematical simulation of business – estimation, investment projecting, enterprise management]. Moscow, Maroseika Publ., 2010. 347 p. (In Russian).
4. Illarionov A., Klimenko E. Portfel' proektov. Instrument strategicheskogo upravleniya predpriyatiem [Project portfolio. The tool of strategic control of an enterprise]. Moscow, Alpina Publ., 2013. 312 p. (In Russian).
5. Mazur I.I., Shapiro V.D. et al. Upravlenie proektami [Projects management]. 6 izd. [6th edition]. Moscow, Omega-L Publ., 2010. 960 p. (In Russian).
6. Meredith G., Mantel S. Upravlenie proektami [Project management]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2014. 640 p. (In Russian).
7. Avinash D., Nelebaff B. Teoriya igr. Iskusstvo strategicheskogo myshleniya v biznese i zhizni [Game theory. The art of strategic thinking in business and life]. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber Publ., 2016. 464 p. (In Russian).
8. Gura E., Mashler M. Ekskurs v teoriyu igr: netipichnye matematicheskie syuzhety [An excursion into the theory of games: atypical mathematical plots]. Moscow, Izdatel'skii Dom «Delo», Rossiiskaya Akademiya Narodnogo Khozyaistva i Gosudarstvennoi Sluzhby Publ., 2017. 320 p. (In Russian).
9. Petrosyan L.A., Mazalov V.V. (Eds.). Recent advances in game theory and applications. Saint Petersburg, European Meeting on Game Theory and Petrozavodsk, Networking Games and Management, 2015. 284 p. (In Russian).
10. Mazalov V.V. Matematicheskaya teoriya igr i prilozheniya. Vtoroe izdanie. [Mathematical theory of games and applications. 2nd edition]. Saint-Petersburg-Moscow-Krasnodar, Lan' Publ., 2016. 446 p. (In Russian).
11. Butsenko E.V., Shorikov A.F. Setevoe modelirovanie protsessa upravleniya investitsionnym proektirovaniem i ego prilozheniya [Network modeling of the process of managing investment planning and its applications]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki [St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics], 2015, no. 6 (233), pp. 233–244. (In Russian). doi: 10.5862/JE.233.24.
12. Shorikov A.F., Butsenko E.V. Metodika optimizatsii investitsionnogo proektirovaniya na osnove setevogo modelirovaniya i ee prilozheniya [Investment planning optimization methods based on network modeling and their application]. Vestnik Permskogo universiteta. Seriya. «Ekonomika» [Perm University Herald. Economy], 2015, no. 4 (27), pp. 62–70. (In Russian).
13. Butsenko E.V. Metod kriticheskogo puti kak kriterii optimizatsii protsessa biznes-planirovaniya [The critical path method as a criterion for optimizing the business planning process]. Izvestiya DVFU. Ekonomika i upravlenie [Bulletin of the Fare Eastern Federal University. Economics and Management], 2016, no. 3 (79), pp. 40–50. (In Russian). doi: 10.5281/zenodo.163476.
14. Khendersen B.D. Produktovyi portfel' [Product portfolio]. Bostonskaya konsaltingovaya gruppa BCG. Daidzhest [Boston Consulting Group BCG Review], 2008, iss. 02, pp. 7–8. (In Russian).
15. Rasiel I.M. Metod McKinsey. Ispol'zovanie tekhnik vedushchikh strategicheskikh konsul'tantov dlya resheniya lichnykh i delovykh zadach [The McKinsey Way: using the techniques of the world's top strategic consultants to help you and your business]. Moscow, Al'pina Publ., 2014. 192 p. (In Russian).
16. Draper N., Smith G. Prikladnoi regressionnyi analiz. Mnozhestvennaya regressiya. 3 isd. [Applied regression analysis]. 3th ed. Moscow, Dialectics Publ., 2007. 912 p. (In Russian).
17. Orlov A.I. Novaya paradigma analiza statisticheskikh i ekspertnykh dannykh v zadachakh ekonomiki i upravleniya [A new paradigm of analysis of statistical and expert data in problems of economics and management]. Politematicheskii setevoi electronnyi nauchnyi zhurnal Kubanskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta [Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University], 2014, no. 98 (04), pp. 1–21. (In Russian).
18. Orlov A.I. O vysokikh statisticheskikh tekhnologiyakh [High statistical technologies]. Politematicheskii setevoi electronnyi nauchnyi zhurnal Kubanskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta [Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University], 2015, no. 105 (01), pp. 1–23. (In Russian).
19. Egorova N.E., Torzhevskii K.A. Metody i rezul'taty prognozirovaniya rossiiskogo fondovogo rynka [Methods and results of forecasting the Russian stock market]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya [Financial Analytics: Problems and Experience], 2014, no. 39, pp. 2–11. (In Russian).
20. Podvalny E.S., Masloboyschikov E.V. Osobennosti ispol'zovaniya neirosetevogo prognozirovaniya finansovykh vremennykh ryadov [Features of neural network prediction of financial time series]. Vestnik Voronezhskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta [Bulletin of Voronezh State Technical University], 2011, no. 10, vol. 7, pp. 25–29. (In Russian).
21. Il'yasov B. G., Makarova E. A., Zimina G. A. Upravlenie realizatsiei investitsionnykh proektov na osnove metodov imitatsionnogo modelirovaniya i neirosetevykh tekhnologii [Managing the implementation of investment projects based on methods of simulation and neural network technologies]. Ufa, GILEM Publ., 2010. 240 p. (In Russian).
22. Kim Ch.U., et. al. Luchshaya praktika po strategii [Best practice on strategy]. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber Publ., 2014. 880 p. (In Russian).
23. Bekvit G. Prodavaya nezrimoe. Rukovodstvo po sovremennomu marketingu uslug [Selling the invisible. A guide to modern marketing services]. Moscow, Al'pina Publ., 2012. 224 p. (In Russian).
24. Gorelova G.V., Zakharova E.N., Ginis L.A. Kognitivnyi analiz i modelirovanie ustoichivogo razvitiya sotsial'no-ekonomicheskikh system [Cognitive analysis and simulation of sustainable development of socio-economic systems]. Rostov-na-Donu, Rostovskii Universitet Publ., 2005. 288 p. (In Russian).

Показать весь текст